Nado Cuadrícula de Tipo de Cambio Doble

¿Para quién es esto?

Este flujo de trabajo es para traders que quieren ejecutar una estrategia de cuadrícula basada en la tasa en Nado usando dos activos (p. ej., ETH y BTC). Es adecuado para usuarios que desean operar el tipo de cambio entre ambos (p. ej., ETH/BTC) en estilo cuadrícula, con posiciones y take-profits registrados en una base de datos de Notion.

¿Qué problema resuelve este flujo de trabajo? / Caso de uso

• Automatizar el trading en cuadrícula sobre la tasa entre dos activos (p. ej., ETH/BTC), no sobre un par spot único.
• Mantener un registro claro de cada posición abierta y cerrada en Notion.
• Soportar tanto long (comprar activo A, vender activo B) como short (vender activo A, comprar activo B) con take-profit automático y espaciado de cuadrícula.

Qué hace este flujo de trabajo

Después de que envíes la configuración, el flujo de trabajo se ejecuta automáticamente cada 2 minutos y sigue funcionando hasta que lo detengas.

Inicio

• Carga registros existentes desde una base de datos de Notion (una base de datos por par, p. ej., ETH-BTC). Allí se almacenan y sincronizan todas las posiciones de cuadrícula abiertas y cerradas para ese par con el estado local.

Cada ejecución

1. Precios y tasa
   Obtiene los precios actuales de ambos activos (p. ej., ETH/USDT y BTC/USDT) y calcula la tasa actual (p. ej., ETH/BTC = precio de ETH ÷ precio de BTC).

2. Take-profit
   Para cada posición abierta en el mismo par (de cualquier dirección) que haya alcanzado su tasa objetivo:

   • Long: cierra cuando la tasa actual está igual o por encima de la tasa objetivo de take-profit de la posición.
   • Short: cierra cuando la tasa actual está igual o por debajo de la tasa objetivo de take-profit de la posición.
     Cierra colocando dos órdenes de mercado (una por cada pierna). Tras cerrar, actualiza el registro a “closed” en memoria y en Notion.
     Si cerró al menos una posición que coincide con la dirección y el par de la configuración actual en esta ejecución, no abrirá una nueva posición en la misma ejecución (espera a la siguiente ejecución).

3. Cuadrícula: ¿debemos abrir una nueva posición?
   Solo considera abrir una nueva posición para la dirección y el par de la configuración actual:

   • Si no hay posiciones abiertas para esa dirección y par, abrirá una (sujeto al intervalo mínimo de órdenes abajo).
   • Si hay posiciones abiertas, elige una posición “de referencia” (por tasa de entrada: más alta para long, más baja para short). Solo abre una nueva posición si:
     • La tasa actual se ha movido al menos espaciado de cuadrícula más espaciado de take-profit desde la tasa objetivo de take-profit de esa posición de referencia (no desde su tasa de entrada). Long: la tasa actual debe estar igual o por debajo del umbral (la tasa cayó lo suficiente desde el TP objetivo de la referencia). Short: la tasa actual debe estar igual o por encima del umbral (la tasa subió lo suficiente desde el TP objetivo de la referencia).
     • El tiempo desde que se abrió esa posición de referencia es al menos el intervalo mínimo de orden (minutos) que configuraste. Si la posición de referencia se abrió muy recientemente, omite abrir y vuelve a intentarlo en la siguiente ejecución.

4. Abrir una nueva posición
   Coloca dos órdenes de mercado (una por cada activo) con tamaños según tu Amount A y Amount B (cantidades en cada activo). Luego espera a que ambas órdenes se llenen, lee los precios y cantidades de llenado, calcula la tasa de entrada y la tasa de take-profit (usando tu espaciado de take-profit), crea un nuevo registro, lo guarda en memoria y crea la fila correspondiente en Notion.

Notion

• Cada posición se almacena como una fila con: hora (UTC), par, dirección (long/short), tasa de entrada, tasa objetivo de take-profit, cantidades para ambos activos, estado (open/closed) e id(s) de orden. El flujo de trabajo usa esto tanto como registro como fuente de la verdad para “qué está abierto” y “cuándo fue la última orden”.

Cuándo se ejecuta / detiene

• Se ejecuta: Cada 2 minutos tras enviar la configuración, y luego de forma repetida.
• Se detiene: Solo cuando el motor del flujo de trabajo se reinicia o el flujo de trabajo se desactiva, elimina o vuelve a desplegar.

Configuración

1. Credenciales Nado
   En el nodo de configuración, conecta tu cuenta Nado (dirección de cuenta, nombre de subcuenta, clave de firmante).

2. Notion
   Agrega tu clave API de Notion en el nodo de configuración. El flujo de trabajo usa una base de datos de Notion separada por par, con un nombre como Nado-Rate-Grid-Records-ETH-BTC. Crea una base de datos en Notion con ese nombre (o el que coincida con tu Asset A y Asset B), y agrega propiedades que coincidan con lo que escribe el flujo de trabajo (p. ej. time_utc, pair, direction, entry_rate, target_take_profit_rate, amount_A, amount_B, status, order_id). Puedes crear el primer registro manualmente o dejar que el flujo de trabajo lo cree cuando coloque la primera orden.

3. Parámetros de trading

   • Asset A / Asset B: Los dos activos para la tasa (p. ej., ETH y BTC). La tasa es precio de Asset A ÷ precio de Asset B.
   • Dirección: Long = comprar Asset A, vender Asset B (beneficio cuando la tasa sube). Short = vender Asset A, comprar Asset B (beneficio cuando la tasa baja).
   • Espaciado de cuadrícula (%): Se usa junto con el espaciado de take-profit para decidir cuándo abrir el siguiente nivel de cuadrícula. La siguiente orden se permite cuando la tasa actual se ha movido al menos el espaciado de cuadrícula más el espaciado de take-profit desde la tasa objetivo de take-profit de la posición de referencia (p. ej., 0.5 significa 0.5%).
   • Espaciado de take-profit (%): Cuánto debe moverse la tasa desde la entrada antes de que la posición se cierre (p. ej., 0.3 para 0.3%).
   • Amount A / Amount B: Cantidad de Asset A y Asset B por nueva orden de cuadrícula (p. ej., 0.01 ETH y 0.0005 BTC). Ambos deben ser mayores que cero.
   • Intervalo mínimo entre órdenes (minutos): Minutos mínimos entre la apertura de nuevas posiciones para la misma dirección y par (comparado con el tiempo de la posición de referencia). Ayuda a evitar aperturas demasiado frecuentes.

Características clave

• Cuadrícula sobre la tasa (p. ej., ETH/BTC), no un símbolo único.
• Long y short con condiciones de take-profit correctas y órdenes de cierre.
• Todas las posiciones almacenadas y sincronizadas en Notion (abiertas y cerradas).
• Tras cerrar una posición para la configuración actual (misma dirección y par), el flujo de trabajo evita abrir en la misma ejecución y espera la siguiente.
• La distancia de la cuadrícula para la siguiente orden se mide desde la tasa objetivo de take-profit de la posición de referencia (no desde la tasa de entrada), por lo que el siguiente nivel solo se abre después de que la tasa se haya movido lo suficiente desde donde la posición anterior habría tomado profit.
• Intervalo mínimo entre órdenes para que no se coloquen órdenes nuevas demasiado cercanas en el tiempo respecto a la posición de referencia.

Nodos en uso

• Configuración del usuario: Recopila el par de activos, la dirección, los ajustes de cuadrícula y take-profit, intervalo, cantidad, credenciales Nado y clave API de Notion.
• Nado:
  • Leer el libro de órdenes actual y precios
  • Colocar órdenes de mercado para abrir o ajustar posiciones de cuadrícula
• Notion:
  • Cargar y sincronizar los registros de cuadrícula (posiciones abiertas y cerradas) para el par desde una base de datos de Notion
  • Actualizar registros cuando las posiciones cambian

Referencia

• Exchange Nado y su API.
• Bases de datos Notion y API para almacenar registros de cuadrícula.