Chiến lược lưới Nado

Dành cho ai?

Luồng công việc này dành cho các trader muốn chạy chiến lược dạng lưới đơn giản trên Nado: đặt lệnh thị trường theo một hướng (mua hoặc bán), sau đó tự động treo lệnh giới hạn chốt lời ở một tỷ lệ phần trăm cố định. Phù hợp với người dùng thích một cặp giao dịch duy nhất, khoảng cách lưới và chốt lời có thể cấu hình theo phần trăm, và bộ lọc tránh giao dịch trên các đột biến giá ngắn hạn bằng cách so sánh giá hiện tại với trung bình gần đây (TWAP).

Vấn đề luồng công việc này giải quyết / Trường hợp sử dụng

• Bạn muốn giao dịch theo lưới một cặp trên Nado với quy tắc rõ ràng: khi nào mở (thị trường) và khi nào chốt lời (giá giới hạn ở % cố định từ giá khớp).
• Bạn muốn tránh mở lệnh tại các đỉnh: chỉ mua khi giá dưới trung bình gần đây, chỉ bán khi giá trên trung bình.
• Bạn muốn kiểm soát tần suất có thể đặt lệnh mới (thời gian tối thiểu kể từ lệnh mở gần nhất) và số lệnh chốt lời mở tối đa.

Luồng này tự động hóa việc đó: nó kiểm tra các lệnh mở và thị trường theo một khoảng cố định, và khi điều kiện thỏa, nó đặt lệnh thị trường, chờ khớp, rồi đặt lệnh giới hạn chốt lời theo tỷ lệ bạn chọn.

Luồng công việc làm gì

Sau khi bạn gửi cấu hình, luồng công việc chạy tự động mỗi 1 phút và tiếp tục cho đến khi luồng bị dừng hoặc xóa.

Mỗi lần chạy:

1. Lấy lệnh mở và giá hiện tại
   Nó tải các lệnh mở của bạn cho symbol và giá ticker hiện tại.

2. Quyết định có nên thử đặt lệnh mới hay không

   • Nó chỉ quan tâm đến các lệnh ở phía “chốt lời”: nếu hướng của bạn là Buy, nó xem các lệnh Sell (limit) mở; nếu hướng là Sell, nó xem các lệnh Buy (limit) mở.
   • Nếu bạn không có các lệnh như vậy, nó sẽ cố gắng đặt lệnh thị trường mới (tuân theo bộ lọc TWAP và các kiểm tra khác).
   • Nếu bạn có các lệnh như vậy, nó tìm lệnh “gần nhất” với giá hiện tại. Nó chỉ cố gắng đặt lệnh mới nếu:
     • Thời gian kể từ khi lệnh gần nhất được đặt ít nhất bằng khoảng tối thiểu bạn đã cấu hình (phút), và
     • Khoảng cách giữa giá lệnh đó và giá hiện tại lớn hơn tổng khoảng cách lưới cộng khoảng cách chốt lời (đều theo phần trăm).
   • Nó cũng sẽ không bao giờ đặt lệnh mới nếu bạn đã có số lệnh chốt lời mở bằng với thiết lập “max open orders”.

3. Bộ lọc TWAP (tránh đột biến)
   Khi cố gắng đặt lệnh, nó lấy các nến gần đây (K-lines) cho symbol. Bạn chọn độ dài nến (ví dụ 1 phút, 5 phút) và số lượng nến sử dụng. Nó tính giá trung bình từ các nến đó (dùng giá điển hình: high, low, close).

   • Nếu hướng của bạn là Buy: chỉ đặt lệnh mua thị trường khi giá hiện tại thấp hơn giá trung bình đó (để tránh mua tại đỉnh).
   • Nếu hướng là Sell: chỉ đặt lệnh bán thị trường khi giá hiện tại cao hơn giá trung bình đó (để tránh bán tại đáy).
     Nếu điều kiện không thỏa, chạy này sẽ bỏ qua việc đặt lệnh.

4. Đặt lệnh thị trường rồi đặt lệnh giới hạn chốt lời
   Nếu bộ lọc TWAP được vượt qua, nó đặt lệnh thị trường theo hướng và khối lượng bạn chọn. Sau khi lệnh khớp, nó đặt lệnh giới hạn chốt lời bên phía đối diện: giá giới hạn là giá khớp cộng (với mua) hoặc trừ (với bán) theo tỷ lệ phần trăm chốt lời của bạn. Kích thước lệnh chốt lời khớp với lượng đã khớp.

Tất cả các phép tính về giá và phần trăm sử dụng xử lý thập phân chính xác để khoảng cách lưới, khoảng cách chốt lời và TWAP hoạt động nhất quán.

Khi nào chạy / dừng

• Chạy: Mỗi 2 phút sau khi bạn gửi cấu hình, không có thời hạn kết thúc cố định.
• Dừng: Chỉ khi engine workflow khởi động lại hoặc workflow bị vô hiệu hóa, xóa hoặc triển khai lại.

Thiết lập

1. Thông tin xác thực Nado (bắt buộc)
   Trong cấu hình, kết nối tài khoản Nado của bạn (địa chỉ tài khoản, tên tài khoản phụ và khóa signer). Luồng cần điều này để lấy lệnh và đặt lệnh thị trường và giới hạn.

2. Các tham số giao dịch bắt buộc

   • Symbol: Cặp để giao dịch (ví dụ BTC/USDT, ETH/USDT).
   • Amount: Kích thước cho mỗi lệnh thị trường (ví dụ 0.002 cho 0.002 của tài sản gốc).
   • Grid spacing (%): Mức di chuyển giá tối thiểu (tính theo %) dùng để quyết định khi nào lệnh “gần nhất” đủ xa để cho phép lệnh mới (ví dụ 0.08 cho 0.08%).
   • Take-profit spacing (%): Phần trăm trên (với mua) hoặc dưới (với bán) giá khớp tại đó lệnh giới hạn chốt lời được đặt (ví dụ 0.08 cho 0.08%).

3. Tham số tùy chọn

   • Direction: Buy hoặc Sell. Buy có nghĩa là: đặt lệnh mua thị trường và đặt lệnh giới hạn bán để chốt lời; Sell ngược lại.
   • Max open orders: Số lượng tối đa lệnh chốt lời (limit) mở được phép theo hướng đó. Nếu bạn đã có số lượng này, lệnh thị trường mới sẽ không được đặt.
   • Min interval (minutes): Khi bạn đã có lệnh chốt lời mở, một lệnh mới chỉ được xem xét nếu lệnh gần nhất theo loại đó đã được đặt ít nhất số phút này trước.
   • TWAP K-line interval: Độ dài mỗi nến dùng cho giá trung bình (ví dụ 1m, 5m, 15m, 1h). Khoảng thời gian ngắn hơn phản ứng với giá gần đây; dài hơn làm mịn qua thời gian nhiều hơn.
   • TWAP K-line count: Số lượng nến dùng để lấy trung bình. Nhiều nến cho trung bình mượt hơn; ít nến làm bộ lọc phản ứng nhanh hơn.

4. Bắt đầu
   Gửi cấu hình một lần. Luồng sau đó sẽ chạy mỗi 2 phút: kiểm tra lệnh và giá, áp dụng quy tắc lưới và thời gian, rồi bộ lọc TWAP, khi phù hợp thì đặt lệnh thị trường và sau đó đặt lệnh giới hạn chốt lời.

Mẹo

• Dùng khoảng lưới và chốt lời nhỏ hơn (ví dụ 0.05%–0.1%) để có lưới chặt và giao dịch thường xuyên hơn; dùng giá trị lớn hơn cho ít cấp độ hơn với khoảng cách rộng hơn.
• Với bộ lọc TWAP, 1m với 10 cây là cửa sổ 10 phút; 5m với 10 cây là 50 phút. Điều chỉnh theo cửa sổ “gần đây” bạn ưu thích.

Tính năng chính

• Khoảng cách theo phần trăm: Khoảng cách lưới và chốt lời được đặt theo phần trăm, nên sẽ tỉ lệ theo giá.
• TWAP window có thể cấu hình: Bạn chọn chu kỳ K-line và số nến để tính trung bình dùng để tránh giao dịch trên các đột biến.
• Bộ lọc đột biến: Chỉ mua khi giá thấp hơn trung bình, chỉ bán khi cao hơn, giảm giao dịch tại các cực tạm thời.
• Kiểm soát tần suất: Khoảng thời gian tối thiểu giữa các lệnh mới và giới hạn số lệnh chốt lời mở để tránh giao dịch quá mức.
• Tính toán chính xác: Tất cả toán học về giá và phần trăm được thực hiện với độ chính xác cao để đảm bảo nhất quán.
• Tự động chốt lời: Sau mỗi lần khớp thị trường, một lệnh giới hạn được đặt theo phần trăm chốt lời cấu hình.

Các node được sử dụng

• Cấu hình người dùng: Thu thập symbol, amount, phần trăm lưới và chốt lời, direction, giới hạn, cài đặt TWAP và thông tin xác thực Nado.
• Nado:
  • Lấy các lệnh mở hiện tại cho symbol
  • Lấy giá mới nhất
  • Lấy các nến lịch sử cho symbol và interval (dùng để tính giá trung bình cho bộ lọc TWAP)
  • Đặt lệnh thị trường và, sau khi khớp, đặt lệnh giới hạn chốt lời
  • Kiểm tra trạng thái lệnh thị trường cho tới khi khớp để có thể dựa trên giá khớp thực tế mà đặt lệnh chốt lời

Tham khảo

• Nado