Nado 网格策略

适用于谁？

此工作流适用于想在 Nado 上运行简单网格风格策略的交易者：在一个方向（买入或卖出）下达市价单，然后自动挂一个固定比例距离的止盈限价单。适合偏好单一交易对、以百分比可配置的网格与止盈间隔，以及通过将当前价格与近期平均价（TWAP）比较来避免在短暂价格尖峰时交易的用户。

这个工作流解决了什么问题？/ 用例

• 你想在 Nado 上对一个交易对进行网格交易，规则明确：何时开仓（市价）以及何时止盈（以成交价固定百分比挂限价）。
• 你想避免在尖峰价位开仓：仅当价格低于近期平均值时买入，仅当价格高于近期平均值时卖出。
• 你想控制新订单的频率（距最近未成交订单的最短时间）以及允许的未成交止盈单数量。

该工作流会自动化这些：它以固定间隔检查你的未成交订单和市场，当条件满足时下达市价单，等待成交，然后按你设定的百分比挂止盈限价单。

此工作流的工作内容

在你提交配置后，工作流会每 1 分钟自动运行，并持续运行直到工作流被停止或移除。

每次运行：

1. 获取未成交订单和当前价格
   它会加载该交易对的未成交订单以及当前的市价。

2. 决定是否尝试下达新订单

   • 它只关心“止盈”方向的订单：如果你的方向是 Buy（买），它会查看你挂着的 Sell（卖出，限价）订单；如果你的方向是 Sell（卖），它会查看你挂着的 Buy（买入，限价）订单。
   • 如果你没有此类订单，它会尝试下达新的市价单（受 TWAP 过滤和其他检查限制）。
   • 如果你有此类订单，它会找到距离当前价格“最近”的那一张。只有当满足以下条件时，才会尝试下新单：
     • 距该最近订单下单时间已至少达到你配置的最小间隔（分钟），并且
     • 该订单价格与当前价格之间的距离大于你的网格间距加上止盈间距（均以百分比计）。
   • 如果你已经有和“最大未成交订单”设置相同数量的未成交止盈单，它也不会再下新单。

3. TWAP 过滤（避免尖峰）
   当尝试下单时，它会获取该交易对的近期 K 线（蜡烛图）。你选择蜡烛的周期（例如 1 分钟、5 分钟）以及使用的蜡烛数量。它会从这些蜡烛计算一个平均价格（使用典型价格：最高价、最低价和收盘价）。

   • 如果你的方向是 Buy：只有当当前价格低于该平均值时才下市价买单（以避免在价格尖峰时买入）。
   • 如果你的方向是 Sell：只有当当前价格高于该平均值时才下市价卖单（以避免在价格下探时卖出）。
     如果条件不满足，本次运行将跳过下单。

4. 下市价单然后挂止盈限价单
   如果通过 TWAP 过滤，它会按你选择的方向和数量下达市价单。订单成交后，它会在相反方向挂一个止盈限价单：限价为你的成交价加上（对买单）或减去（对卖单）你的止盈间距百分比。止盈单的数量与成交数量一致。

所有价格和百分比计算均使用精确的小数处理，以确保网格间距、止盈间距和 TWAP 的一致性。

运行/停止 时间

• 运行：在你提交配置后每 2 分钟运行一次，且无固定结束。
• 停止：仅当工作流引擎重启或工作流被禁用、移除或重新部署时停止。

设置

1. Nado 凭证（必需）
   在配置中，连接你的 Nado 账户（账户地址、子账户名和签名密钥）。工作流需要这些来获取订单并下市价和限价订单。

2. 必需的交易参数

   • Symbol：交易对（例如 BTC/USDT、ETH/USDT）。
   • Amount：每次市价单的数量（例如 0.002 表示基础资产 0.002 个）。
   • Grid spacing (%)：用于决定“最近”订单何时足够远以允许新订单的最小价格移动（以百分比计，例如 0.08 表示 0.08%）。
   • Take-profit spacing (%)：止盈限价挂在成交价上方（买入情况）或下方（卖出情况）的百分比（例如 0.08 表示 0.08%）。

3. 可选参数

   • Direction：Buy 或 Sell。Buy 表示：下买入市价单并挂卖出限价止盈；Sell 则相反。
   • Max open orders：允许的未成交止盈（限价）订单最大数量。如果你已达到该数量，则不会再下新的市价单。
   • Min interval (minutes)：当你已有未成交止盈单时，只有在最近的该类订单下单已至少过了这么多分钟时才会考虑新订单。
   • TWAP K-line interval：用于平均价格的每根蜡烛周期（例如 1m、5m、15m、1h）。较短周期对近期价格更敏感；较长周期在更长时间上更平滑。
   • TWAP K-line count：用于平均的蜡烛数量。更多蜡烛会得到更平滑的平均；更少则使过滤更敏感。

4. 启动
   提交配置一次。工作流随后每 2 分钟运行一次：检查订单和价格，应用网格与时间规则，然后 TWAP 过滤，适当时下市价单并挂止盈限价单。

提示

• 使用较小的网格和止盈间距（例如 0.05%–0.1%）可获得更密集的网格和更频繁的交易；使用较大数值则得到更少、更宽间隔的层级。
• 对于 TWAP 过滤，1m 蜡烛 + 10 根表示 10 分钟窗口；5m + 10 根表示 50 分钟。根据你偏好的“近期”窗口进行调整。

主要特性

• 基于百分比的间距：网格与止盈距离以百分比设定，因此会随价格变化而缩放。
• 可配置的 TWAP 窗口：你可选择用于避免在尖峰交易的平均价的 K 线周期与数量。
• 尖峰过滤：仅当价格低于平均值时才买入，仅当价格高于平均值时才卖出，以减少在临时极端价位的交易。
• 频率控制：新订单之间的最小间隔与未成交止盈单数量上限，避免过度交易。
• 精确计算：所有价格与百分比计算均以高精度执行，确保一致性。
• 自动止盈：每次市价成交后，会按配置百分比挂出限价止盈单。

使用的节点

• 用户配置：收集交易对、数量、网格与止盈百分比、方向、限制、TWAP 设置和 Nado 凭证。
• Nado：
  • 获取该交易对的当前未成交订单
  • 获取最新价格
  • 获取该交易对与周期的历史蜡烛（用于计算 TWAP 平均价）
  • 下市价单，并在其成交后下止盈限价单
  • 检查市价单状态直到成交，以便以实际成交价为基准挂止盈限价单

参考

• Nado